建信中證新材料主題交易型開放式指數證

????????券投資基金

????基金管理人：建信基金管理有限責任公司

(相關資料圖)

????基金托管人：中信建投證券股份有限公司

????報告送出日期：2023?年?1?月?20?日

???????????????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報告

????????????????????????????§1?重要提示

?基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??基金托管人中信建投證券股份有限公司根據本基金合同規定，于?2023?年?1?月?18?日復核了本

報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏。

??基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

??基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本

基金的招募說明書。

??本報告中財務資料未經審計。

??本報告期自?2022?年?10?月?1?日起至?12?月?31?日止。

???????????????????????????§2?基金產品概況

基金簡稱??????????????建信中證新材料主題?ETF

場內簡稱??????????????新材料?ETF?基金

基金主代碼?????????????159763

基金運作方式????????????交易型開放式

基金合同生效日???????????2021?年?8?月?19?日

報告期末基金份額總額????????133,707,747.00?份

投資目標??????????????緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資策略??????????????本基金為完全被動式指數基金，采用完全復制法，即按照成份股在標

??????????????????的指數中的基準權重來構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股

??????????????????及其權重的變化進行相應調整。當預期指數成份股發生調整和成份股

??????????????????發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金

??????????????????跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性

??????????????????不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理

??????????????????人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密

??????????????????地跟蹤標的指數。

??????????????????在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的

??????????????????絕對值爭取不超過?0.2%，年跟蹤誤差爭取不超過?2%。如因標的指數

??????????????????編制規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上

??????????????????述范圍，基金管理人應采取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的

??????????????????進一步擴大。

業績比較基準????????????本基金的業績比較基準為標的指數收益率，本基金的標的指數為中證

??????????????????新材料主題指數。

風險收益特征????????????本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基

????????????????????????????第?2?頁?共?12?頁

????????????????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報告

??????????????????????金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數

??????????????????????基金，主要采用完全復制策略，跟蹤中證新材料主題指數，其風險收

??????????????????????益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。

基金管理人?????????????????建信基金管理有限責任公司

基金托管人?????????????????中信建投證券股份有限公司

?????????????????§3?主要財務指標和基金凈值表現

??????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣元

主要財務指標???????????????????????報告期（2022?年?10?月?1?日-2022?年?12?月?31?日）

注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣

除相關費用和信用減值損失后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

所列數字。

????????????????????????????????????????????業績比較基

?????????凈值增長率????????凈值增長率?業績比較基

??階段????????????????????????????????????????準收益率標???????①－③???????②－④

????????????①?????????標準差②???????準收益率③

?????????????????????????????????????????????準差④

過去三個月????????-7.67%??????1.61%?????-7.51%???????1.63%????-0.16%??????-0.02%

過去六個月???????-29.00%??????1.57%????-28.96%???????1.59%????-0.04%??????-0.02%

?過去一年???????-30.47%??????1.88%????-30.77%???????1.92%?????0.30%??????-0.04%

自基金合同

????????????-32.38%??????1.77%????-31.26%???????1.85%????-1.12%??????-0.08%

生效起至今

率變動的比較

?????????????????????????????第?3?頁?共?12?頁

??????????????????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報告

注：本報告期，本基金投資組合比例符合基金合同要求。

??無。

???????????????????????????§4?管理人報告

?????????????任本基金的基金經理期限?證券從業

姓名?????職務??????????????????????????????????????????????????說明

??????????????任職日期??離任日期??年限

??????????????????????????????????????????????龔佳佳先生，碩士。2012?年?7?月至?2014

??????????????????????????????????????????????年?10?月在諾安基金管理有限公司數量投

??????????????????????????????????????????????資部擔任研究員、基金經理助理；2014

??????????????????????????????????????????????年?10?月至?2015?年?3?月在工銀瑞信基金管

??????????????????????????????????????????????理有限公司指數投資部擔任量化研究員；

??????????????????????????????????????????????理有限公司數量投資部擔任研究員、投資

??????本基金的?2021?年?8?月?19??????????????????????經理；2018?年?5?月加入建信基金，歷任

龔佳佳????????????????????????-????????10?年

??????基金經理??????日?????????????????????????????金融工程及指數投資部基金經理助理、基

??????????????????????????????????????????????金經理等職務。2019?年?2?月?22?日起任建

??????????????????????????????????????????????信港股通恒生中國企業交易型開放式指

??????????????????????????????????????????????數證券投資基金的基金經理；2019?年?3

??????????????????????????????????????????????月?7?日至?2022?年?5?月?5?日任建信創業板

??????????????????????????????????????????????交易型開放式指數證券投資基金、建信創

??????????????????????????????????????????????業板交易型開放式指數證券投資基金發

??????????????????????????????????????????????起式聯接基金的基金經理；2019?年?8?月

???????????????????????????????第?4?頁?共?12?頁

????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報告

????????????????????????????????式指數證券投資基金的基金經理；2020

????????????????????????????????年?3?月?6?日起任建信中證滬港深粵港澳大

????????????????????????????????灣區發展主題交易型開放式指數證券投

????????????????????????????????資基金的基金經理；2020?年?4?月?17?日至

????????????????????????????????開放式指數證券投資基金的基金經理；

????????????????????????????????公司交易型開放式指數證券投資基金的

????????????????????????????????基金經理；2021?年?2?月?18?日至?2022?年?9

????????????????????????????????月?29?日任建信中證細分有色金屬產業主

????????????????????????????????題交易型開放式指數證券投資基金的基

????????????????????????????????金經理；2021?年?3?月?11?日起任建信中證

????????????????????????????????創新藥產業交易型開放式指數證券投資

????????????????????????????????基金的基金經理；2021?年?5?月?27?日起任

????????????????????????????????建信中證全指醫療保健設備與服務交易

????????????????????????????????型開放式指數證券投資基金的基金經理；

????????????????????????????????建信中證物聯網主題交易型開放式指數

????????????????????????????????證券投資基金的基金經理；2021?年?7?月

????????????????????????????????開放式指數證券投資基金的基金經理；

????????????????????????????????日任建信中證?1000?交易型開放式指數證

????????????????????????????????券投資基金的基金經理；2021?年?8?月?19

????????????????????????????????日起任建信中證新材料主題交易型開放

????????????????????????????????式指數證券投資基金的基金經理;2021

????????????????????????????????年?9?月?8?日起任建信滬深?300?紅利交易型

????????????????????????????????開放式指數證券投資基金發起式聯接基

????????????????????????????????金的基金經理；2021?年?9?月?9?日起任建

????????????????????????????????信中證全指證券公司交易型開放式指數

????????????????????????????????證券投資基金發起式聯接基金的基金經

????????????????????????????????理;2021?年?11?月?25?日起任建信中證飲料

????????????????????????????????主題交易型開放式指數證券投資基金的

????????????????????????????????基金經理;2022?年?1?月?7?日起任建信國證

????????????????????????????????新能源車電池交易型開放式指數證券投

????????????????????????????????資基金的基金經理;2022?年?7?月?21?日起

????????????????????????????????任建信中證農牧主題交易型開放式指數

????????????????????????????????證券投資基金的基金經理。

?無。

?????????????????第?5?頁?共?12?頁

????????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報告

???在本報告期內，基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為。基金管理人勤勉盡責地

為基金份額持有人謀求利益，嚴格遵守了《證券法》

??????????????????????、《證券投資基金法》

???????????????????????????????、其他有關法律法規的規

定和《建信中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金基金合同》的規定。

???為了公平對待投資人，保護投資人利益，避免出現不正當關聯交易、利益輸送等違法違規行

為，公司根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》、《證券投資

基金公司公平交易制度指導意見》等法律法規和公司內部制度，制定和修訂了《公平交易管理辦

法》、《異常交易管理辦法》、《公司防范內幕交易管理辦法》、《利益沖突管理辦法》等風險

管控制度。公司使用的交易系統中設置了公平交易模塊，一旦出現不同基金同時買賣同一證券時，

系統自動切換至公平交易模塊進行操作，確保在投資管理活動中公平對待不同投資組合，嚴禁直

接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送。

???本報告期內未出現所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量

超過該證券當日成交量的?5％的情況。本報告期，未發現本基金存在異常交易行為。

???本基金為被動指數基金，跟蹤的標的指數為中證新材料指數（H30597.CSI）。中證新材料指

數是在從滬深市場中選取?50?只業務涉及先進鋼鐵、有色金屬、?化工、無機非金屬等基礎材料以

及關鍵戰略材料等新材料領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映新材料主題上市公司證券的

整體表現。

???基金在構建組合時采用完全復制法，即以標的指數中各成分股的權重為主要依據確定組合的

持倉結構。報告期內標的指數進行了成分股定期調整，管理人據此調整了組合的持倉結構。后續

管理人將采用定性和定量相結合的方法，力爭在最小化跟蹤誤差的同時獲取一定的超額收益。

???本報告期本基金凈值增長率-7.67%，波動率?1.61%，業績比較基準收益率-7.51%，波動率

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?????????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報告

?????無。

?????????????????????§5?投資組合報告

序號?????????????項目??????????????金額（元）????????????????占基金總資產的比例（%）

??????其中：股票???????????????????????89,166,669.20???????????????98.34

??????其中：債券?????????????????????????????????????-????????????????-

???????????資產支持證券???????????????????????????????-????????????????-

??????其中：買斷式回購的買入返售金融資

????????????????????????????????????????????????-????????????????-

??????產

代碼???????????行業類別?????????公允價值（元）????????????????????占基金資產凈值比例(%)

?A????農、林、牧、漁業??????????????????????????????????-?????????????????-

?B????采礦業???????????????????????????????????????-?????????????????-

?C????制造業????????????????????????????88,027,791.20????????????97.36

??????電力、熱力、燃氣及水生產和

?D??????????????????????????????????????????????-?????????????????-

??????供應業

?E????建筑業???????????????????????????????????????-?????????????????-

?F????批發和零售業????????????????????????????????????-?????????????????-

?G????交通運輸、倉儲和郵政業???????????????????????????????-?????????????????-

?H????住宿和餐飲業????????????????????????????????????-?????????????????-

??????信息傳輸、軟件和信息技術服

?I??????????????????????????????????????????????-?????????????????-

??????務業

?J????金融業???????????????????????????????????????-?????????????????-

?K????房地產業??????????????????????????????????????-?????????????????-

?L????租賃和商務服務業??????????????????????????????????-?????????????????-

?M????科學研究和技術服務業????????????????????????????????-?????????????????-

?N????水利、環境和公共設施管理業?????????????????????????????-?????????????????-

?O????居民服務、修理和其他服務業?????????????????????????????-?????????????????-

?P????教育????????????????????????????????????????-?????????????????-

??????????????????????第?7?頁?共?12?頁

?????????????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報告

?Q????衛生和社會工作???????????????????????????????????????-???????????????-

?R????文化、體育和娛樂業?????????????????????????????????????-???????????????-

?S????綜合??????????????????????????????????1,138,878.00????????????1.26

??????合計?????????????????????????????????89,166,669.20???????????98.62

??無。

??無。

資明細

序號?????股票代碼?????股票名稱?????數量（股）??????公允價值（元）?????????占基金資產凈值比例（%）

資明細

??無。

??無。

??????????????????????????第?8?頁?共?12?頁

???????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報告

??無。

??明細

??無。

??無。

??無。

??無。

??無。

??無。

??無。

??無。

????????????????????第?9?頁?共?12?頁

?????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報告

在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

??本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前

一年內受到公開譴責、處罰。

??基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

?序號???????????名稱?????????????????????金額（元）

??無。

??無。

??無。

??由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。

???????????????????§6?開放式基金份額變動

?????????????????????????????????????????????????????單位：份

報告期期初基金份額總額??????????????????????????????????????131,707,747.00

?????????????????????第?10?頁?共?12?頁

????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報告

報告期期間基金總申購份額??????????????????????????????????????5,000,000.00

減：報告期期間基金總贖回份額????????????????????????????????????3,000,000.00

報告期期間基金拆分變動份額（份額減

少以“-”填列）

報告期期末基金份額總額?????????????????????????????????????133,707,747.00

注：如有相應情況，申購含紅利再投、轉換入份額及金額，贖回含轉換出份額及金額。

????????§7?基金管理人運用固有資金投資本基金情況

??無。

??無。

?????????????§8?影響投資者決策的其他重要信息

??無。

??無。

????????????????????第?11?頁?共?12?頁

??????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報告

??基金管理人或基金托管人處。

??投資者可在營業時間免費查閱。也可在支付工本費后，在合理時間內取得上述文件的復印件。

????????????????????????????????????建信基金管理有限責任公司

??????????????????第?12?頁?共?12?頁

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